PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAVIX с FSIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAVIX с FSIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAVIX (Voya Solution Aggressive Portfolio) and FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IAVIX returned 11.56%/yr vs 5.75%/yr for FSIRX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAVIX charges 0.36%/yr vs 0.70%/yr for FSIRX.

Доходность

Сравнение доходности IAVIX и FSIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAVIX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у FSIRX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции FSIRX по среднегодовой доходности: 11.56% против 5.75% соответственно.

IAVIX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.75%
3 года*
18.91%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.56%

FSIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.87%
1 год
16.32%
3 года*
10.11%
5 лет*
6.22%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAVIX и FSIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		10.66%17.02%17.46%21.18%-19.47%19.88%16.13%25.43%-10.65%22.20%
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		8.63%10.38%5.83%4.58%-3.34%15.89%3.72%10.55%-3.99%4.10%

Correlation

The correlation between IAVIX and FSIRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.54

Over the past year, the correlation between IAVIX and FSIRX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Aggressive Portfolio

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I

Часто сравнивают с IAVIX:
IAVIX с QQQIAVIX с IRVIXIAVIX с IEDAXIAVIX с IEOSXIAVIX с IIBAXIAVIX с IPHYXIAVIX с CSTAX
Часто сравнивают с FSIRX:
FSIRX с FSRRXFSIRX с ZTRFSIRX с FCSRXFSIRX с STDAXFSIRX с FSRKXFSIRX с SIFAXFSIRX с FYMIX

Доходность на риск

IAVIX vs. FSIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSIRX
Ранг доходности на риск FSIRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAVIX c FSIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAVIXFSIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.52

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.92

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.70

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

8.11

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

31.78

-16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAVIX vs. FSIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа FSIRX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и FSIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAVIXFSIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.52

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IAVIX и FSIRX

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки FSIRX в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и FSIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAVIXFSIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-33.39%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-2.05%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-5.81%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-12.82%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-19.98%

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.83%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.17%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.52%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IAVIX и FSIRX

Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAVIXFSIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.31%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

3.77%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

4.74%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

6.92%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

6.74%

+10.26%

Сравнение комиссий IAVIX и FSIRX

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FSIRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAVIX и FSIRX

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности FSIRX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		4.19%4.72%4.80%5.28%7.33%5.37%2.23%3.09%9.42%2.63%2.37%1.75%
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		7.24%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%

Часто задаваемые вопросы

IAVIX and FSIRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAVIX has higher volatility (3.24%) compared to FSIRX (1.31%). In terms of maximum drawdown, IAVIX dropped -35.38% vs FSIRX's -33.39%.

FSIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAVIX и FSIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор