Сравнение IAVIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Invesco QQQ (QQQ).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAVIX или QQQ.
Основные характеристики
| IAVIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 20.39% |
| Дох-ть за 1 год | 29.40% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 10.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 21.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 19.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 16.09 | 8.91 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 17.56% |
| Макс. просадка | -35.38% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.26% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и QQQ
С начала года, IAVIX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции IAVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.59% против 19.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и QQQ
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и QQQ
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 0.22% | 2.53% | 3.47% | 1.19% | 1.55% | 1.62% | 1.45% | 0.70% | 1.56% | 2.09% | 0.75% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и QQQ
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и QQQ
Текущая волатильность для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) составляет 2.72%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.