PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAVIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAVIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IAVIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAVIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		-3.16%17.02%17.46%21.18%-19.47%19.88%16.13%25.43%-10.65%22.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IAVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.31% против 18.99% соответственно.

IAVIX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.08%
1 год
15.55%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.31%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Aggressive Portfolio

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IAVIX:
IAVIX с IIBAXIAVIX с IEDAXIAVIX с IEOSXIAVIX с IPHYXIAVIX с CSTAXIAVIX с IFTIXIAVIX с PUDZX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий IAVIX и QQQ

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

IAVIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAVIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.00

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

7.32

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAVIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAVIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между IAVIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAVIX и QQQ

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		8.28%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IAVIX и QQQ

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IAVIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-82.97%

+47.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.62%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-35.12%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-35.12%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.86%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-32.99%

+27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.44%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IAVIX и QQQ

Текущая волатильность для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) составляет 4.99%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAVIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.61%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.82%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

22.70%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

22.38%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

22.25%

-5.27%