PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAVIX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAVIX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAVIX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio
-5.83%17.02%17.46%21.18%-19.47%19.88%16.13%25.43%-10.65%22.20%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IAVIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.53% соответственно.


IAVIX

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-3.49%
1 год
12.76%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.00%

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution Aggressive Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IAVIX и IFTIX

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IAVIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAVIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAVIXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.66

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.21

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.85

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

11.81

-8.94

IAVIX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAVIXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.66

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между IAVIX и IFTIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAVIX и IFTIX

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio
8.51%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IAVIX и IFTIX

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAVIXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-57.91%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.20%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-25.56%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-37.08%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-7.39%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-11.63%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.46%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IAVIX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) составляет 3.83%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAVIXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.42%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.57%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.83%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

13.38%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

14.93%

+2.03%