Сравнение IAVIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.31% против 4.62% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и IPHYX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IAVIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IAVIX
IPHYX
Сравнение IAVIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.73 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.81 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и IPHYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и IPHYX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и IPHYX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -32.43% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -3.00% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -17.18% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -20.45% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -1.72% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -2.81% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.76% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и IPHYX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.64% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 2.37% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 4.27% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 5.16% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 5.51% | +11.47% |