Сравнение IEI с VBIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX).
IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IEI и VBIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и VBIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VBIPX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям VBIPX по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.88% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
VBIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и VBIPX
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEI vs. VBIPX — Ранг доходности на риск
IEI
VBIPX
Сравнение IEI c VBIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | VBIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.59 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.60 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.73 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.97 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.52 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEI и VBIPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и VBIPX
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VBIPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.62% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и VBIPX
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и VBIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -8.72% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -1.54% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -8.69% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -8.72% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.16% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -1.19% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.42% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и VBIPX
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.73% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.50% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 2.42% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 2.93% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 2.39% | +1.54% |