Сравнение IEI с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
IEI и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или TIP.
Основные характеристики
| IEI | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.73% | -1.25% |
| Дох-ть за 1 год | -1.47% | -1.46% |
| Дох-ть за 3 года | -2.74% | -1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.14% | 2.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 1.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | -0.17 |
| Дневная вол-ть | 5.05% | 5.91% |
| Макс. просадка | -14.60% | -14.56% |
| Current Drawdown | -9.94% | -10.52% |
Корреляция
Корреляция между IEI и TIP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEI и TIP
С начала года, IEI показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 0.96% против 1.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и TIP
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEI c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и TIP
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TIP в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.76% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.84% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и TIP
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и TIP
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.46%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.