Сравнение IEI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IEI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.35% против -1.39% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и TLT
И IEI, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEI vs. TLT — Ранг доходности на риск
IEI
TLT
Сравнение IEI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.13 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -0.10 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.06 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.13 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.13 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IEI и TLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и TLT
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и TLT
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -48.35% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -9.23% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -43.70% | +29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -48.35% | +33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -40.23% | +38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -13.62% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 4.39% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и TLT
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.71% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 6.61% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 11.40% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 15.88% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 14.93% | -11.00% |