Сравнение IEI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IEI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или TLT.
Корреляция
Корреляция между IEI и TLT составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IEI и TLT
Основные характеристики
IEI:
1.55
TLT:
0.03
IEI:
2.35
TLT:
0.14
IEI:
1.28
TLT:
1.02
IEI:
0.64
TLT:
0.01
IEI:
3.85
TLT:
0.05
IEI:
1.64%
TLT:
7.78%
IEI:
4.09%
TLT:
14.44%
IEI:
-14.60%
TLT:
-48.35%
IEI:
-3.88%
TLT:
-42.17%
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.33% против -0.61% соответственно.
IEI
3.01%
-0.13%
2.83%
6.31%
-0.64%
1.33%
TLT
0.93%
-1.26%
-2.78%
0.41%
-9.53%
-0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и TLT
И IEI, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEI и TLT
IEI
TLT
Сравнение IEI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и TLT
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TLT в 4.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.25% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.36% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и TLT
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и TLT
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.43%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.