Сравнение IEI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IEI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или TLT.
Доходность
Сравнение доходности IEI и TLT
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.13% против -0.35% соответственно.
IEI
1.69%
-0.90%
2.77%
4.69%
-0.01%
1.13%
TLT
-5.50%
-1.64%
0.56%
3.85%
-6.08%
-0.35%
Основные характеристики
| IEI | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 3.29 | 0.61 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 6.27% |
| Дневная вол-ть | 4.37% | 14.73% |
| Макс. просадка | -14.60% | -48.35% |
| Текущая просадка | -6.81% | -41.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и TLT
И IEI, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEI и TLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и TLT
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.10% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и TLT
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и TLT
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.02%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.