Сравнение IEI с TLT
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.23%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEI и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.23% против -2.23% соответственно.
IEI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.84%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $202.56M | $164.64M | $154.12M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IEI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.18% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IEI and TLT is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | 0.82 |
The correlation between IEI and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. TLT — Ранг доходности на риск
IEI
TLT
Сравнение IEI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.22 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.48 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и TLT
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -48.35% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -7.74% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -14.79% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | -43.70% | +30.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -48.35% | +33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -41.60% | +39.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -14.00% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.65% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и TLT
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.76%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.51% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 6.88% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 9.25% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 15.74% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 14.83% | -10.90% |
Сравнение комиссий IEI и TLT
И IEI, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и TLT
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and TLT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to IEI (0.76%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IEI leads with 1.23% vs -2.23% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.23% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.70% for IEI.
IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор