Сравнение IEI с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
IEI и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или VGIT.
Доходность
Сравнение доходности IEI и VGIT
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEI имеют среднегодовую доходность 1.13%, а акции VGIT немного отстают с 1.12%.
IEI
1.69%
-0.90%
2.77%
4.69%
-0.01%
1.13%
VGIT
1.41%
-1.02%
2.73%
4.73%
-0.23%
1.12%
Основные характеристики
| IEI | VGIT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 3.29 | 2.90 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 4.37% | 4.93% |
| Макс. просадка | -14.60% | -16.05% |
| Текущая просадка | -6.81% | -8.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и VGIT
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEI и VGIT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEI c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и VGIT
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VGIT в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.10% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.57% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и VGIT
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и VGIT
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.