PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEI с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

IEI и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEI и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEI имеют среднегодовую доходность 1.35%, а акции VGIT немного отстают с 1.31%.

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTBIEI с BSV
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий IEI и VGIT

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

IEI vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.68

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.15

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.20

Корреляция

Корреляция между IEI и VGIT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и VGIT

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IEI и VGIT

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IEIVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-16.05%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.42%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-15.02%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-16.05%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.04%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.53%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.79%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и VGIT

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEIVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.33%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.28%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.81%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

5.36%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

4.50%

-0.57%