PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEI с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEI и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и IEF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.35% против 0.78% соответственно.


IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IEI и IEF

И IEI, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEI vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEIIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.66

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.97

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.20

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

2.98

+2.69

IEI vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEIIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.66

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между IEI и IEF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и IEF

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IEF в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок IEI и IEF

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IEF.


Загрузка...

Показатели просадок


IEIIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-23.93%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.22%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-21.40%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-23.93%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-10.96%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-5.30%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.29%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и IEF

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEIIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.91%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

3.22%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

5.35%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

7.70%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

6.63%

-2.70%