Сравнение IEI с IMTB
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IMTB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEI returned 0.20%/yr vs 0.37%/yr for IMTB. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IEI charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.
Доходность
Сравнение доходности IEI и IMTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью 0.06%.
IEI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.84%
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $202.56M | $164.64M | $154.12M | |
| $1.87M | $1.45M | $1.46M |
Сравнение доходности по годам IEI и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.18% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.06% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
Correlation
The correlation between IEI and IMTB is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between IEI and IMTB shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. IMTB — Ранг доходности на риск
IEI
IMTB
Сравнение IEI c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.18 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 2.98 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и IMTB
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IMTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -18.15% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.86% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -5.83% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | -18.01% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.65% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.09% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и IMTB
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.76%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.13% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 3.34% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 4.09% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.33% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 5.17% | -1.24% |
Сравнение комиссий IEI и IMTB
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и IMTB
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности IMTB в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.55% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and IMTB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMTB has higher volatility (1.13%) compared to IEI (0.76%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs IMTB's -18.15%.
On 5-year performance, IMTB leads with 0.37% vs 0.20% for IEI. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IMTB has performed better with a 0.37% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.
IMTB has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.70% for IEI.
IEI is categorized as Government Bonds, while IMTB is Intermediate Core-Plus Bond. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IMTB tracks Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.06% for IMTB.
IMTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и IMTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор