Сравнение IEI с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
IEI и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или IMTB.
Основные характеристики
| IEI | IMTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.73% | -2.41% |
| Дох-ть за 1 год | -1.47% | -0.66% |
| Дох-ть за 3 года | -2.74% | -3.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.14% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 5.05% | 7.39% |
| Макс. просадка | -14.60% | -18.15% |
| Current Drawdown | -9.94% | -10.94% |
Корреляция
Корреляция между IEI и IMTB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEI и IMTB
С начала года, IEI показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -2.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и IMTB
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEI c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и IMTB
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IMTB в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.76% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.40% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и IMTB
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и IMTB
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.46%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.