PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEI с IMTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEI и IMTB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IEI и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.02%
9.53%
IEI
IMTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEI:

0.44

IMTB:

0.42

Коэф-т Сортино

IEI:

0.64

IMTB:

0.61

Коэф-т Омега

IEI:

1.08

IMTB:

1.07

Коэф-т Кальмара

IEI:

0.17

IMTB:

0.20

Коэф-т Мартина

IEI:

1.13

IMTB:

1.26

Индекс Язвы

IEI:

1.63%

IMTB:

1.95%

Дневная вол-ть

IEI:

4.16%

IMTB:

5.89%

Макс. просадка

IEI:

-14.60%

IMTB:

-18.15%

Текущая просадка

IEI:

-6.86%

IMTB:

-7.07%

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью 1.83%.


IEI

С начала года

1.63%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.54%

1 год

1.83%

5 лет

0.06%

10 лет

1.16%

IMTB

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.71%

1 год

2.24%

5 лет

-0.19%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEI и IMTB

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEI c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.440.42
Коэффициент Сортино IEI, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.640.61
Коэффициент Омега IEI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.07
Коэффициент Кальмара IEI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.170.20
Коэффициент Мартина IEI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.131.26
IEI
IMTB

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
0.42
IEI
IMTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и IMTB

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IMTB в 4.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.19%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.43%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEI и IMTB

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.86%
-7.07%
IEI
IMTB

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и IMTB

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.07%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07%
1.66%
IEI
IMTB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab