Сравнение IEI с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
IEI и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEI и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.00% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.07% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
Доходность по периодам
IEI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и IMTB
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEI vs. IMTB — Ранг доходности на риск
IEI
IMTB
Сравнение IEI c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.83 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.96 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 6.08 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IEI и IMTB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и IMTB
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IMTB в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.46% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и IMTB
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -18.15% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.77% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -18.11% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.64% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.18% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.89% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и IMTB
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.74% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 2.77% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.39% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 6.24% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 5.19% | -1.26% |