PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEI с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEI и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 1.23% против -1.14% соответственно.


IEI

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
-0.18%
1 год
1.63%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.23%
Всё время*
2.84%

TLH

1 день
0.12%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.38%
С начала года
-1.70%
1 год
-0.13%
3 года*
1.50%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
-1.14%
Всё время*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$202.56M$164.64M$154.12M
$131.77M$99.50M$125.07M

Сравнение доходности по годам IEI и TLH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.18%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-1.70%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%

Correlation

The correlation between IEI and TLH is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г.

0.87

The correlation between IEI and TLH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IEI vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2020
Ранг коэф-та Мартина

TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEI c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEITLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.02

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

-0.04

+1.52

IEI vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TLH равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEI и TLH

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TLH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEITLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-41.14%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-6.50%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-11.87%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.52%

-35.41%

+21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-41.14%

+26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-30.66%

+29.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-10.92%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.92%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и TLH

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.76%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEITLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.10%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

5.91%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

7.61%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

12.62%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

11.19%

-7.26%

Сравнение комиссий IEI и TLH

И IEI, и TLH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и TLH

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TLH в 4.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.70%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.57%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы


IEI and TLH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLH has higher volatility (2.10%) compared to IEI (0.76%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs TLH's -41.14%.

On 10-year performance, IEI leads with 1.23% vs -1.14% for TLH. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.23% return vs -1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI and TLH have the same expense ratio: 0.15% per year.

TLH has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.70% for IEI.

IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и TLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор