Сравнение IEI с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
IEI и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или TLH.
Доходность
Сравнение доходности IEI и TLH
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 1.13% против -0.19% соответственно.
IEI
1.69%
-0.90%
2.77%
4.69%
-0.01%
1.13%
TLH
-2.45%
-1.45%
1.78%
5.92%
-4.36%
-0.19%
Основные характеристики
| IEI | TLH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 3.29 | 1.30 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 4.58% |
| Дневная вол-ть | 4.37% | 11.96% |
| Макс. просадка | -14.60% | -41.14% |
| Текущая просадка | -6.81% | -32.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и TLH
И IEI, и TLH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEI и TLH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEI c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и TLH
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TLH в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.10% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.18% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и TLH
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и TLH
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.02%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.