Сравнение IEI с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
IEI и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEI и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 1.35% против -0.68% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и TLH
И IEI, и TLH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEI vs. TLH — Ранг доходности на риск
IEI
TLH
Сравнение IEI c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.06 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.15 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.16 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 0.37 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.06 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IEI и TLH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и TLH
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TLH в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и TLH
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -41.14% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -7.57% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -35.41% | +21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -41.14% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -29.69% | +28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -10.59% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.31% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и TLH
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.25% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 5.40% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 9.28% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 12.69% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 11.19% | -7.26% |