Сравнение IEI с TLH
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while TLH tracks the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.23%/yr vs -1.14%/yr for TLH. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEI и TLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 1.23% против -1.14% соответственно.
IEI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.84%
TLH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- -1.14%
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $202.56M | $164.64M | $154.12M | |
| $131.77M | $99.50M | $125.07M |
Сравнение доходности по годам IEI и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.18% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -1.70% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
Correlation
The correlation between IEI and TLH is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | 0.87 |
The correlation between IEI and TLH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. TLH — Ранг доходности на риск
IEI
TLH
Сравнение IEI c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.02 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.04 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и TLH
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -41.14% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -6.50% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -11.87% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | -35.41% | +21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -41.14% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -30.66% | +29.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -10.92% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.92% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и TLH
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.76%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.10% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 5.91% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 7.61% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 12.62% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 11.19% | -7.26% |
Сравнение комиссий IEI и TLH
И IEI, и TLH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и TLH
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TLH в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.57% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and TLH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLH has higher volatility (2.10%) compared to IEI (0.76%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs TLH's -41.14%.
On 10-year performance, IEI leads with 1.23% vs -1.14% for TLH. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.23% return vs -1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI and TLH have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLH has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.70% for IEI.
IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и TLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор