Сравнение IDU с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
IDU и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.98% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDU показывает доходность 8.98%, а FUTY немного ниже – 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции FUTY немного впереди с 9.80%.
IDU
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 9.52%
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и FUTY
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
IDU vs. FUTY — Ранг доходности на риск
IDU
FUTY
Сравнение IDU c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.72 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.25 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.36 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IDU и FUTY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и FUTY
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.11% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и FUTY
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -36.44% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.93% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -25.11% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -36.44% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.12% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -6.06% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и FUTY
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 4.82% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.06% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.14% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.53% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.92% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.99% | -0.32% |