PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDU с WEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с WEC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC).

IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или WEC.

Корреляция

Корреляция между IDU и WEC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDU и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

1.04

WEC:

1.65

Коэф-т Сортино

IDU:

1.57

WEC:

2.43

Коэф-т Омега

IDU:

1.20

WEC:

1.30

Коэф-т Кальмара

IDU:

1.84

WEC:

1.33

Коэф-т Мартина

IDU:

4.75

WEC:

7.50

Индекс Язвы

IDU:

3.83%

WEC:

4.08%

Дневная вол-ть

IDU:

16.49%

WEC:

17.70%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

WEC:

-45.05%

Текущая просадка

IDU:

0.00%

WEC:

-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.75% соответственно.

IDU

С начала года

9.99%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.86%

5 лет

11.11%

10 лет

9.63%

WEC

С начала года

15.19%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

10.56%

1 год

29.00%

5 лет

7.47%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDU и WEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDU c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа WEC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и WEC

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности WEC в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.19%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.25%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%

Просадки

Сравнение просадок IDU и WEC

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки WEC в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и WEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и WEC

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.81%, в то время как у WEC Energy Group, Inc. (WEC) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...