PortfoliosLab logo
Сравнение IDU с WEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDU и WEC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IDU и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
536.44%
2,171.16%
IDU
WEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

1.28

WEC:

2.10

Коэф-т Сортино

IDU:

1.77

WEC:

2.88

Коэф-т Омега

IDU:

1.23

WEC:

1.36

Коэф-т Кальмара

IDU:

2.13

WEC:

1.57

Коэф-т Мартина

IDU:

5.51

WEC:

9.01

Индекс Язвы

IDU:

3.80%

WEC:

4.03%

Дневная вол-ть

IDU:

16.47%

WEC:

17.34%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

WEC:

-45.05%

Текущая просадка

IDU:

-3.55%

WEC:

-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.51% соответственно.


IDU

С начала года

5.10%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

0.25%

1 год

19.85%

5 лет

9.65%

10 лет

9.04%

WEC

С начала года

15.55%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.77%

1 год

34.92%

5 лет

6.23%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDU и WEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDU c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDU: 1.28
WEC: 2.10
Коэффициент Сортино IDU, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDU: 1.77
WEC: 2.88
Коэффициент Омега IDU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDU: 1.23
WEC: 1.36
Коэффициент Кальмара IDU, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDU: 2.13
WEC: 1.57
Коэффициент Мартина IDU, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDU: 5.51
WEC: 9.01

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа WEC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
2.10
IDU
WEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и WEC

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности WEC в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.29%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.15%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%

Просадки

Сравнение просадок IDU и WEC

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки WEC в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и WEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
-1.28%
IDU
WEC

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и WEC

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.68%
6.12%
IDU
WEC