PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDU с WEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDU и WEC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IDU и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.95%
21.25%
IDU
WEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

1.81

WEC:

1.19

Коэф-т Сортино

IDU:

2.48

WEC:

1.73

Коэф-т Омега

IDU:

1.31

WEC:

1.21

Коэф-т Кальмара

IDU:

1.49

WEC:

0.80

Коэф-т Мартина

IDU:

9.10

WEC:

3.87

Индекс Язвы

IDU:

2.83%

WEC:

5.19%

Дневная вол-ть

IDU:

14.23%

WEC:

16.88%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

WEC:

-45.05%

Текущая просадка

IDU:

-8.03%

WEC:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 16.68%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.37% соответственно.


IDU

С начала года

23.50%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

10.44%

1 год

25.41%

5 лет

6.33%

10 лет

8.13%

WEC

С начала года

16.68%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

22.99%

1 год

18.41%

5 лет

3.94%

10 лет

9.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDU c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDU, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.811.19
Коэффициент Сортино IDU, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.481.73
Коэффициент Омега IDU, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.21
Коэффициент Кальмара IDU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.490.80
Коэффициент Мартина IDU, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.103.87
IDU
WEC

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа WEC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.81
1.19
IDU
WEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и WEC

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности WEC в 3.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.28%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%3.36%
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.53%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%3.50%

Просадки

Сравнение просадок IDU и WEC

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки WEC в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и WEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.03%
-7.19%
IDU
WEC

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и WEC

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.71%
4.18%
IDU
WEC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab