PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с WEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с WEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC).

IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IDU и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDU и WEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		8.18%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		11.08%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.34% соответственно.

IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%

WEC

1 день
0.35%
1 месяц
-0.39%
С начала года
11.08%
6 месяцев
4.52%
1 год
10.29%
3 года*
10.91%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

WEC Energy Group, Inc.

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с IUSA.DEIDU с FXUIDU с VOOIDU с IVVIDU с IHF
Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с NEEWEC с OGE

Доходность на риск

IDU vs. WEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUWECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.67

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.91

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

2.31

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. WEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа WEC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUWECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.67

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между IDU и WEC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и WEC

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности WEC в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.12%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Просадки

Сравнение просадок IDU и WEC

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и WEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUWECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-45.06%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.22%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-26.02%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-32.31%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.47%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-8.34%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.41%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и WEC

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.77%, в то время как у WEC Energy Group, Inc. (WEC) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUWECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.23%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.20%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.37%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

18.97%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.59%

-2.91%