PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с WEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с WEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while WEC (WEC Energy Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IDU returned 8.72%/yr vs 9.47%/yr for WEC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IDU и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 8.72% против 9.47% соответственно.

IDU

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
2.64%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.88%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.04%
10 лет*
8.72%

WEC

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.68%
С начала года
6.13%
6 месяцев
4.32%
1 год
5.94%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и WEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.64%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		6.13%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%

Correlation

The correlation between IDU and WEC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г.

0.77

The correlation between IDU and WEC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

WEC Energy Group, Inc.

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с IHFIDU с IVV
Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с OGEWEC с NEE

Доходность на риск

IDU vs. WEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUWECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.40

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.66

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.53

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

1.33

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. WEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEC равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUWECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IDU и WEC

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и WEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUWECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-45.06%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.22%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-16.01%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-26.02%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-32.31%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-6.56%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-8.32%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.52%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и WEC

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и WEC Energy Group, Inc. (WEC) имеют волатильность 5.04% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUWECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.21%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.07%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.05%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

19.00%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

21.59%

-2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и WEC

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности WEC в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.24%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.35%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Часто задаваемые вопросы

IDU and WEC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEC has higher volatility (5.21%) compared to IDU (5.04%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs WEC's -45.06%.

IDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и WEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор