PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с FXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds - IDU tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index while FXU tracks the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.80%/yr vs 9.27%/yr for FXU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IDU charges 0.42%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности IDU и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.27% соответственно.

IDU

1 день
0.60%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.25%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.80%

FXU

1 день
0.59%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.12%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.81%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.25%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.79%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between IDU and FXU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.88

The correlation between IDU and FXU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDU и FXU

Секторы
IDU
FXU

Коммунальные услуги

90.3%
92.0%

Промышленность

8.8%
4.2%

Энергетика

0.5%
3.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IDU
90.3%
FXU
92.0%

Промышленность

IDU
8.8%
FXU
4.2%

Энергетика

IDU
0.5%
FXU
3.7%

Сырьевые материалы

IDU

-

FXU

-

Коммуникационные услуги

IDU

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

IDU

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

IDU

-

FXU

-

Финансовые услуги

IDU

-

FXU

-

Здравоохранение

IDU

-

FXU

-

Недвижимость

IDU

-

FXU

-

Технологии

IDU

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHFIDU с IVV
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOOFXU с ^SP500TR

Доходность на риск

IDU vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.24

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.73

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.88

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

5.26

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок IDU и FXU

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-49.00%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.63%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-17.46%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-21.87%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-34.81%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.80%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-7.64%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.07%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и FXU

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.71%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.07%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.18%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.58%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.32%

+0.40%

Сравнение комиссий IDU и FXU

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и FXU

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности FXU в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.19%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.23%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IDU and FXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDU has higher volatility (5.11%) compared to FXU (4.71%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.27% vs 8.80% for IDU. On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.27% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

IDU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 2.19% for FXU.

IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор