Сравнение IDU с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
IDU и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или FXU.
Основные характеристики
| IDU | FXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 11.35% |
| Дох-ть за 1 год | 14.93% | 13.19% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 6.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 7.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 7.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 15.70% | 17.22% |
| Макс. просадка | -53.88% | -48.25% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDU и FXU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDU и FXU
С начала года, IDU показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и FXU
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и FXU
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FXU в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.34% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.37% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.14% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и FXU
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FXU в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и FXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и FXU
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 3.14% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.