PortfoliosLab logo
Сравнение IDU с FXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDU и FXU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IDU и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.70%
11.51%
IDU
FXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

2.27

FXU:

2.37

Коэф-т Сортино

IDU:

3.11

FXU:

3.24

Коэф-т Омега

IDU:

1.39

FXU:

1.41

Коэф-т Кальмара

IDU:

1.96

FXU:

2.36

Коэф-т Мартина

IDU:

10.13

FXU:

11.17

Индекс Язвы

IDU:

3.24%

FXU:

3.11%

Дневная вол-ть

IDU:

14.47%

FXU:

14.70%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

FXU:

-48.25%

Текущая просадка

IDU:

-4.68%

FXU:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.59% соответственно.


IDU

С начала года

3.87%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

7.88%

1 год

33.51%

5 лет

5.93%

10 лет

8.53%

FXU

С начала года

3.46%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

12.68%

1 год

35.61%

5 лет

8.44%

10 лет

7.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Utilities ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий IDU и FXU

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.


График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии IDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDU и FXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDU c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDU, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.272.37
Коэффициент Сортино IDU, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.113.24
Коэффициент Омега IDU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.41
Коэффициент Кальмара IDU, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.962.36
Коэффициент Мартина IDU, с текущим значением в 10.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.1311.17
IDU
FXU

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.27
2.37
IDU
FXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и FXU

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FXU в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.20%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.33%2.41%2.53%2.03%1.99%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.13%

Просадки

Сравнение просадок IDU и FXU

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FXU в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и FXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.68%
-4.16%
IDU
FXU

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и FXU

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 5.62% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.62%
5.58%
IDU
FXU

Пользовательские портфели с IDU или FXU


ut
5%
YTD
VPU
XLU
IDU
FUTY
Capital
5%
YTD
AMLP
XLE
XLI
EWU
IDU
SPSK
SPUS
SPRE
GLD
1 / 2

Последние обсуждения