Сравнение IDU с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
IDU и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или FXU.
Доходность
Сравнение доходности IDU и FXU
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.07% соответственно.
IDU
29.93%
-1.41%
11.50%
34.66%
8.15%
9.09%
FXU
27.04%
1.41%
14.00%
35.11%
9.54%
8.07%
Основные характеристики
| IDU | FXU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 13.33 | 11.32 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 15.10% |
| Макс. просадка | -53.88% | -48.25% |
| Текущая просадка | -1.72% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и FXU
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Корреляция
Корреляция между IDU и FXU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и FXU
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FXU в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.09% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.28% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и FXU
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FXU в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и FXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и FXU
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 4.87% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.