PortfoliosLab logo
Сравнение IDU с FXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDU и FXU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IDU и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
245.23%
250.52%
IDU
FXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

1.33

FXU:

1.81

Коэф-т Сортино

IDU:

1.84

FXU:

2.41

Коэф-т Омега

IDU:

1.24

FXU:

1.33

Коэф-т Кальмара

IDU:

2.22

FXU:

3.28

Коэф-т Мартина

IDU:

5.77

FXU:

8.93

Индекс Язвы

IDU:

3.80%

FXU:

3.31%

Дневная вол-ть

IDU:

16.47%

FXU:

16.35%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

FXU:

-48.25%

Текущая просадка

IDU:

-3.28%

FXU:

-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.54% соответственно.


IDU

С начала года

5.40%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-0.88%

1 год

20.64%

5 лет

9.72%

10 лет

9.15%

FXU

С начала года

8.82%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

6.71%

1 год

28.26%

5 лет

12.34%

10 лет

8.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDU и FXU

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.


График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXU: 0.62%
График комиссии IDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDU: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDU и FXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDU c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDU: 1.33
FXU: 1.81
Коэффициент Сортино IDU, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDU: 1.84
FXU: 2.41
Коэффициент Омега IDU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDU: 1.24
FXU: 1.33
Коэффициент Кальмара IDU, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDU: 2.22
FXU: 3.28
Коэффициент Мартина IDU, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDU: 5.77
FXU: 8.93

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
1.81
IDU
FXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и FXU

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FXU в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.29%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.32%2.41%2.53%2.03%1.99%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.13%

Просадки

Сравнение просадок IDU и FXU

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FXU в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и FXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.28%
-1.11%
IDU
FXU

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и FXU

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 8.70% и 8.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.70%
8.99%
IDU
FXU