Сравнение IDU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IDU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IDU и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.34% против 13.18% соответственно.
IDU
31.83%
-0.13%
14.90%
35.68%
8.42%
9.34%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| IDU | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.85 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.36% | 12.19% |
| Макс. просадка | -53.88% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и VOO
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IDU и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и VOO
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.06% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и VOO
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и VOO
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.