Сравнение IDU с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
IDU и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или IHF.
Основные характеристики
| IDU | IHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 2.53% |
| Дох-ть за 1 год | 14.93% | 12.50% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 4.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 14.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 15.70% | 13.98% |
| Макс. просадка | -53.88% | -58.82% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между IDU и IHF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDU и IHF
С начала года, IDU показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям IHF по среднегодовой доходности: 8.89% против 15.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и IHF
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и IHF
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности IHF в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.34% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 3.15% | 3.96% | 6.35% | 2.82% | 2.67% | 2.90% | 20.03% | 0.95% | 1.27% | 1.02% | 0.91% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и IHF
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и IHF
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.