PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDU с IHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с IHF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).

IDU и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или IHF.

Корреляция

Корреляция между IDU и IHF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDU и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

1.04

IHF:

-0.47

Коэф-т Сортино

IDU:

1.57

IHF:

-0.45

Коэф-т Омега

IDU:

1.20

IHF:

0.94

Коэф-т Кальмара

IDU:

1.84

IHF:

-0.45

Коэф-т Мартина

IDU:

4.75

IHF:

-0.95

Индекс Язвы

IDU:

3.83%

IHF:

9.46%

Дневная вол-ть

IDU:

16.49%

IHF:

20.80%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

IHF:

-58.82%

Текущая просадка

IDU:

0.00%

IHF:

-17.52%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 9.63% против 6.86% соответственно.

IDU

С начала года

9.99%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.86%

5 лет

11.11%

10 лет

9.63%

IHF

С начала года

0.31%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-7.91%

1 год

-10.19%

5 лет

5.30%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDU и IHF

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.

IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
IDU
iShares U.S. Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDU и IHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDU c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа IHF равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и IHF

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IHF в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.19%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.86%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок IDU и IHF

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и IHF

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.81%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...