Сравнение IDU с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
IDU и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или IHF.
Доходность
Сравнение доходности IDU и IHF
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям IHF по среднегодовой доходности: 9.34% против 9.81% соответственно.
IDU
31.83%
-0.13%
14.90%
35.68%
8.42%
9.34%
IHF
2.07%
0.87%
1.94%
4.75%
7.49%
9.81%
Основные характеристики
| IDU | IHF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 13.85 | 1.14 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 14.36% | 15.00% |
| Макс. просадка | -53.88% | -58.82% |
| Текущая просадка | -0.37% | -8.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и IHF
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между IDU и IHF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и IHF
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IHF в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.06% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.14% | 1.18% | 1.27% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и IHF
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и IHF
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.03%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.