Сравнение IDU с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
IDU и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и IHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.59% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и IHF
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.
Доходность на риск
IDU vs. IHF — Ранг доходности на риск
IDU
IHF
Сравнение IDU c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.79 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.91 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.77 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -1.40 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.79 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.14 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IDU и IHF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и IHF
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IHF в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и IHF
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -58.42% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -25.16% | +16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -29.85% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -35.23% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -26.81% | +23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.59% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 13.78% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и IHF
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеют волатильность 4.77% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.01% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 15.73% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 24.20% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.90% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.94% | -2.26% |