PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с IHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с IHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) are both exchange-traded funds - IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while IHF is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.80%/yr vs 8.27%/yr for IHF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IDU charges 0.42%/yr vs 0.43%/yr for IHF.

Доходность

Сравнение доходности IDU и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 8.80% против 8.27% соответственно.

IDU

1 день
0.60%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.25%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.80%

IHF

1 день
3.14%
1 месяц
7.98%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.08%
3 года*
1.25%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и IHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.25%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		7.93%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%

Correlation

The correlation between IDU and IHF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.40

Over the past year, the correlation between IDU and IHF has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDU и IHF

Секторы
IDU
IHF

Коммунальные услуги

90.3%

-

Промышленность

8.8%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

99.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

IDU
90.3%
IHF

-

Промышленность

IDU
8.8%
IHF

-

Энергетика

IDU
0.5%
IHF

-

Сырьевые материалы

IDU

-

IHF

-

Коммуникационные услуги

IDU

-

IHF

-

Потребительский циклический сектор

IDU

-

IHF

-

Потребительский защитный сектор

IDU

-

IHF

-

Финансовые услуги

IDU

-

IHF
0.6%

Здравоохранение

IDU

-

IHF
99.1%

Недвижимость

IDU

-

IHF

-

Технологии

IDU

-

IHF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IVV
Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с MDEVIHF с VOO

Доходность на риск

IDU vs. IHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUIHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.47

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.73

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.51

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

1.19

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. IHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа IHF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUIHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IDU и IHF

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUIHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-58.42%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-19.72%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-29.85%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-29.85%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-35.23%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-10.44%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-10.65%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

8.51%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и IHF

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.11%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUIHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.89%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

16.11%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

21.73%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

19.15%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

21.02%

-2.30%

Сравнение комиссий IDU и IHF

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и IHF

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности IHF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.23%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Часто задаваемые вопросы

IDU and IHF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHF has higher volatility (5.89%) compared to IDU (5.11%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs IHF's -58.42%.

On 10-year performance, IDU leads with 8.80% vs 8.27% for IHF. On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDU has performed better with a 8.80% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.

IDU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.03% for IHF.

IDU is categorized as Utilities Equities, while IHF is Health & Biotech Equities. IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.43% for IHF.

IDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и IHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор