PortfoliosLab logo
Сравнение IDU с IHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDU и IHF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IDU и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
358.63%
476.46%
IDU
IHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

1.28

IHF:

-0.23

Коэф-т Сортино

IDU:

1.77

IHF:

-0.18

Коэф-т Омега

IDU:

1.23

IHF:

0.98

Коэф-т Кальмара

IDU:

2.13

IHF:

-0.24

Коэф-т Мартина

IDU:

5.51

IHF:

-0.52

Индекс Язвы

IDU:

3.80%

IHF:

8.66%

Дневная вол-ть

IDU:

16.47%

IHF:

19.78%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

IHF:

-58.82%

Текущая просадка

IDU:

-3.55%

IHF:

-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.37% соответственно.


IDU

С начала года

5.10%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

0.25%

1 год

19.85%

5 лет

9.65%

10 лет

9.04%

IHF

С начала года

3.53%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-4.10%

5 лет

6.49%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDU и IHF

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.


График комиссии IHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHF: 0.43%
График комиссии IDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDU: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDU и IHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDU c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDU: 1.28
IHF: -0.23
Коэффициент Сортино IDU, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDU: 1.77
IHF: -0.18
Коэффициент Омега IDU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDU: 1.23
IHF: 0.98
Коэффициент Кальмара IDU, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDU: 2.13
IHF: -0.24
Коэффициент Мартина IDU, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDU: 5.51
IHF: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IHF равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
-0.23
IDU
IHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и IHF

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности IHF в 0.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.29%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
0.84%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок IDU и IHF

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
-14.88%
IDU
IHF

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и IHF

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 8.68%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.68%
11.22%
IDU
IHF