PortfoliosLab logo
Сравнение IDU с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDU и XLU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IDU и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
536.44%
543.25%
IDU
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

1.28

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

IDU:

1.77

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

IDU:

1.23

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

IDU:

2.13

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

IDU:

5.51

XLU:

5.26

Индекс Язвы

IDU:

3.80%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

IDU:

16.47%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

IDU:

-3.55%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции XLU немного впереди с 9.23%.


IDU

С начала года

5.10%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

0.25%

1 год

19.85%

5 лет

9.65%

10 лет

9.04%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-1.20%

1 год

20.44%

5 лет

9.44%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDU и XLU

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.


График комиссии IDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDU: 0.42%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDU и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDU c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDU: 1.28
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино IDU, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDU: 1.77
XLU: 1.72
Коэффициент Омега IDU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDU: 1.23
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара IDU, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDU: 2.13
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина IDU, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDU: 5.51
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.24
IDU
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и XLU

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.29%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок IDU и XLU

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
-4.24%
IDU
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и XLU

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 8.68% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.68%
8.75%
IDU
XLU