PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDU с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с XLU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

IDU и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или XLU.

Корреляция

Корреляция между IDU и XLU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDU и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

1.04

XLU:

1.00

Коэф-т Сортино

IDU:

1.57

XLU:

1.52

Коэф-т Омега

IDU:

1.20

XLU:

1.20

Коэф-т Кальмара

IDU:

1.84

XLU:

1.76

Коэф-т Мартина

IDU:

4.75

XLU:

4.48

Индекс Язвы

IDU:

3.83%

XLU:

4.13%

Дневная вол-ть

IDU:

16.49%

XLU:

17.28%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

IDU:

0.00%

XLU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции XLU немного впереди с 9.84%.

IDU

С начала года

9.99%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.86%

5 лет

11.11%

10 лет

9.63%

XLU

С начала года

9.35%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

5.30%

1 год

17.08%

5 лет

11.03%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDU и XLU

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

IDU
iShares U.S. Utilities ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDU и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDU c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и XLU

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XLU в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.19%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.77%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок IDU и XLU

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и XLU

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 4.81% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...