Сравнение IDU с XLU
IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds - IDU tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index while XLU tracks the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.80%/yr vs 9.22%/yr for XLU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IDU charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности IDU и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции XLU немного впереди с 9.22%.
IDU
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 8.80%
XLU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам IDU и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 3.25% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between IDU and XLU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г. | 0.93 |
The correlation between IDU and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IDU и XLU
Секторы
IDU
XLU
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IDU
XLU
Промышленность
IDU
XLU
-
Энергетика
IDU
XLU
-
Сырьевые материалы
IDU
-
XLU
-
Коммуникационные услуги
IDU
-
XLU
-
Потребительский циклический сектор
IDU
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
IDU
-
XLU
-
Финансовые услуги
IDU
-
XLU
-
Здравоохранение
IDU
-
XLU
-
Недвижимость
IDU
-
XLU
-
Технологии
IDU
-
XLU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDU vs. XLU — Ранг доходности на риск
IDU
XLU
Сравнение IDU c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 2.84 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IDU и XLU
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDU | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -51.98% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.18% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -17.26% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -25.26% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -36.07% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.30% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -10.22% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.11% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и XLU
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.11%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDU | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.47% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 11.52% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 14.57% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.32% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 19.25% | -0.53% |
Сравнение комиссий IDU и XLU
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и XLU
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности XLU в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.23% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.71% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IDU and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLU has higher volatility (5.47%) compared to IDU (5.11%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs XLU's -51.98%.
On 10-year performance, XLU leads with 9.22% vs 8.80% for IDU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.22% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.
XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.23% for IDU.
IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.08% for XLU.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDU и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор