Сравнение IDU с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
IDU и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или XLU.
Основные характеристики
| IDU | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 15.47% |
| Дох-ть за 1 год | 14.93% | 12.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 6.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 7.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 9.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 15.70% | 17.11% |
| Макс. просадка | -53.88% | -52.27% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.80% |
Корреляция
Корреляция между IDU и XLU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDU и XLU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDU показывает доходность 16.14%, а XLU немного ниже – 15.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции XLU немного впереди с 9.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и XLU
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и XLU
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности XLU в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.34% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.00% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и XLU
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и XLU
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 3.14%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.