PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с VPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - IDU tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index while VPU tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.80%/yr vs 9.09%/yr for VPU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IDU charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности IDU и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции VPU немного впереди с 9.09%.

IDU

1 день
0.60%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.25%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.80%

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.25%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between IDU and VPU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between IDU and VPU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDU и VPU

Секторы
IDU
VPU

Коммунальные услуги

90.3%
99.3%

Промышленность

8.8%
0.2%

Энергетика

0.5%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IDU
90.3%
VPU
99.3%

Промышленность

IDU
8.8%
VPU
0.2%

Энергетика

IDU
0.5%
VPU
0.5%

Сырьевые материалы

IDU

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

IDU

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

IDU

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

IDU

-

VPU

-

Финансовые услуги

IDU

-

VPU

-

Здравоохранение

IDU

-

VPU

-

Недвижимость

IDU

-

VPU

-

Технологии

IDU

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHFIDU с IVV
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHDVPU с UTG

Доходность на риск

IDU vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.86

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.24

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.37

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

3.06

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IDU и VPU

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-46.31%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.90%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-17.34%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-25.15%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-36.42%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.68%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-7.78%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.97%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и VPU

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.42%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

11.35%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

14.31%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.05%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

19.12%

-0.40%

Сравнение комиссий IDU и VPU

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и VPU

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VPU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.23%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IDU and VPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to IDU (5.11%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VPU leads with 9.09% vs 8.80% for IDU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.09% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.23% for IDU.

IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.09% for VPU.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор