PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDU с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с VPU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - IDU tracks the Russell 1000 Utilities RIC 22.5/45 Capped Index while VPU tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.60%/yr vs 8.81%/yr for VPU. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IDU charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности IDU и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDU показывает доходность 3.31%, а VPU немного ниже – 3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции VPU немного впереди с 8.81%.

IDU

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.49%
6 месяцев
2.31%
С начала года
3.31%
1 год
2.93%
3 года*
14.35%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.60%
Всё время*
7.82%

VPU

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.58%
6 месяцев
2.23%
С начала года
3.29%
1 год
3.78%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDU

iShares U.S. Utilities ETF
$32.96M$17.94M$17.01M

VPU

Vanguard Utilities ETF
$51.73M$45.46M$44.90M

Сравнение доходности по годам IDU и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.31%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.29%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between IDU and VPU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.98

The correlation between IDU and VPU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDU и VPU

Секторы
IDU
VPU

Коммунальные услуги

90.5%
98.9%

Промышленность

9.1%
0.2%

Энергетика

0.4%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IDU
90.5%
VPU
98.9%

Промышленность

IDU
9.1%
VPU
0.2%

Энергетика

IDU
0.4%
VPU
0.5%

Сырьевые материалы

IDU

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

IDU

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

IDU

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

IDU

-

VPU

-

Финансовые услуги

IDU

-

VPU

-

Здравоохранение

IDU

-

VPU

-

Недвижимость

IDU

-

VPU

-

Технологии

IDU

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с FXUIDU с VOOIDU с IUSA.DEIDU с WECIDU с IHFIDU с IVV
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHDVPU с UTG

Доходность на риск

IDU vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDU c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.26

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.45

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.43

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

0.87

-0.19

IDU vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDU и VPU

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-46.31%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.90%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-12.95%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-25.15%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-36.42%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-7.16%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-7.76%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и VPU

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 3.71% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.67%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.66%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

14.65%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

17.06%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

19.16%

-0.40%

Сравнение комиссий IDU и VPU

IDU берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и VPU

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VPU в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.27%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.74%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IDU and VPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDU has higher volatility (3.71%) compared to VPU (3.67%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VPU leads with 8.81% vs 8.60% for IDU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 8.81% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IDU.

VPU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.27% for IDU.

IDU tracks Russell 1000 Utilities RIC 22.5/45 Capped Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for IDU and 0.09% for VPU.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор