Сравнение IDU с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
IDU и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или VPU.
Доходность
Сравнение доходности IDU и VPU
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDU показывает доходность 31.83%, а VPU немного выше – 32.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции VPU немного впереди с 9.50%.
IDU
31.83%
-0.13%
14.90%
35.68%
8.42%
9.34%
VPU
32.04%
0.94%
17.09%
35.77%
8.26%
9.50%
Основные характеристики
| IDU | VPU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 13.85 | 11.52 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 14.36% | 15.42% |
| Макс. просадка | -53.88% | -46.31% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и VPU
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между IDU и VPU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и VPU
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VPU в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.06% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.81% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и VPU
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и VPU
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.