Сравнение IDIVX с TMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и TMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDIVX и TMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -5.13% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDIVX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции TMCPX немного отстают с 10.49%.
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
TMCPX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и TMCPX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TMCPX в 0.93%.
Доходность на риск
IDIVX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск
IDIVX
TMCPX
Сравнение IDIVX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | TMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.21 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.46 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.36 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 1.17 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.21 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.26 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IDIVX и TMCPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и TMCPX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности TMCPX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.32% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и TMCPX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и TMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDIVX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -58.03% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -13.48% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -21.47% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -35.54% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -10.83% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -9.64% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.21% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и TMCPX
Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDIVX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.66% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 12.05% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 19.84% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.68% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 18.41% | -3.50% |