Сравнение ICOI с SOXY
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -40.23% vs 99.08% for SOXY. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
ICOI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -22.45%
- 1 год
- -40.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.55%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $611.49K | $662.54K | $611.26K | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам ICOI и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.45% | -6.51% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 51.94% |
Correlation
The correlation between ICOI and SOXY is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. SOXY — Ранг доходности на риск
ICOI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXY
Сравнение ICOI c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.49 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.00 | -16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и SOXY
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -30.22% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -28.56% | -26.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.37% | -18.79% | -36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -5.58% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.57% | 6.63% | +31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и SOXY
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 8.35%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 18.52% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 36.18% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.80% | 40.44% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 39.58% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 39.58% | +9.75% |
Сравнение комиссий ICOI и SOXY
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и SOXY
ICOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 202.94% | 247.40% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and SOXY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to ICOI (8.35%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -40.23% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор