PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOI с HOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOI с HOOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 9.03% for HOOY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.

Доходность

Сравнение доходности ICOI и HOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -20.00%.

ICOI

1 день
-5.88%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-32.60%
1 год
-42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOY

1 день
-4.94%
1 месяц
7.42%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-29.79%
1 год
9.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOI и HOOY

2026 (YTD)2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.33%-19.74%
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		-20.00%64.95%

Correlation

The correlation between ICOI and HOOY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г.

0.68

The correlation between ICOI and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с FIATICOI с COINICOI с MSTYICOI с HOOW
Часто сравнивают с HOOY:
HOOY с HOOWHOOY с HOODHOOY с PLTYHOOY с HOOXHOOY с SPYHOOY с CONYHOOY с MSTY

Доходность на риск

ICOI vs. HOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOI
Ранг доходности на риск ICOI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOI: 33
Ранг коэф-та Мартина
HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOI c HOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOIHOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.16

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
0.62

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.08

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.18

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.32

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOI vs. HOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOI на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа HOOY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOI и HOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOIHOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.16

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.55

-1.05

Просадки

Сравнение просадок ICOI и HOOY

Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и HOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOIHOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-51.54%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.10%

-51.54%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.30%

-40.38%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.43%

-20.18%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.48%

28.24%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOI и HOOY

Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.92%, в то время как у YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOIHOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

15.59%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.93%

41.92%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.40%

55.33%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.41%

54.48%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.41%

54.48%

-4.07%

Сравнение комиссий ICOI и HOOY

ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HOOY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOI и HOOY

Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности HOOY в 160.00%

ПозицияTTM2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		160.00%82.87%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		338.05%247.40%

Часто задаваемые вопросы

ICOI and HOOY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOY has higher volatility (15.59%) compared to ICOI (13.92%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs HOOY's -51.54%.

On 1-year performance, HOOY leads with 9.03% vs -42.41% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 9.03% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.

ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 160.00% for HOOY.

They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.99% for HOOY.

HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOI и HOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор