Сравнение ICOI с CONY
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs -57.07% for CONY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -26.27%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -3.42% |
Correlation
The correlation between ICOI and CONY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between ICOI and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. CONY — Ранг доходности на риск
ICOI
CONY
Сравнение ICOI c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.90 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.34 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и CONY
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -63.57% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -63.39% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -58.23% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -23.63% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 42.56% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и CONY
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеют волатильность 13.61% и 13.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 13.42% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 45.28% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 57.81% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 59.69% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 59.69% | -9.61% |
Сравнение комиссий ICOI и CONY
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и CONY
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности CONY в 192.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ICOI and CONY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, ICOI leads with -52.64% vs -57.07% for CONY. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOI has performed better with a -52.64% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 192.21% for CONY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.99% for CONY.
CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор