Сравнение ICOI с BLOX
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 25.91% for BLOX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -26.40% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
Correlation
The correlation between ICOI and BLOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between ICOI and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BLOX — Ранг доходности на риск
ICOI
BLOX
Сравнение ICOI c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.55 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.11 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BLOX
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -47.09% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -47.09% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -21.10% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -18.66% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 23.45% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BLOX
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.77%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 15.68% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 41.09% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 54.17% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 53.89% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 53.89% | -3.88% |
Сравнение комиссий ICOI и BLOX
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BLOX
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности BLOX в 40.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BLOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (15.68%) compared to ICOI (13.77%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs -46.01% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 40.47% for BLOX.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and Nicholas. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор