Сравнение ICOI с COYY
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -21.96%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -29.55%.
ICOI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -21.96% | -36.62% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
Correlation
The correlation between ICOI and COYY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. COYY — Ранг доходности на риск
ICOI
COYY
Сравнение ICOI c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -1.74 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и COYY
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке COYY в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -58.58% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.09% | -58.52% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -35.32% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и COYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.23% | 36.31% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 36.31% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 36.31% | +14.01% |
Сравнение комиссий ICOI и COYY
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и COYY
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 336.45%, что меньше доходности COYY в 385.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 336.45% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and COYY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 336.45% for ICOI.
They also come from different issuers: Bitwise and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.07% for COYY.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор