PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) Коэффициент Шарпа: -1.04
Делистинг

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The fund manager employs a synthetic covered call strategy by trading call and put option contracts to provide synthetic exposure to COIN's price return, aiming to generate monthly income for investors while offering capped upside exposure through daily active management.

Коэффициент Шарпа ICOI равен -1.04, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.04 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Позиция ICOI на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ICOI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.66 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.66 до 1.95
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.41+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Bitwise COIN Option Income Strategy ETF с другими ETF в категории Derivative Income за несколько временных периодов, показывая, как доходность ICOI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
XYLDGlobal X S&P 500 Covered Call ETF2.71
THTASoFi Enhanced Yield ETF2.65
PBPInvesco S&P 500 BuyWrite ETF2.63
CHPYYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF2.61
GOOWRoundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF2.52
SOXYYieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF2.46
GOOYYieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF2.43
AMDWRoundhill AMD WeeklyPay ETF2.40
DJIAGlobal X Dow 30 Covered Call ETF2.38
BALIBlackrock Advantage Large Cap Income ETF2.37
ICOIBitwise COIN Option Income Strategy ETF—
Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ICOI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ICOI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

ICOI действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель