Сравнение ICOI с MSTY
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs -74.10% for MSTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -45.04% |
Correlation
The correlation between ICOI and MSTY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between ICOI and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ICOI
MSTY
Сравнение ICOI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.75 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.96 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.40 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и MSTY
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -77.40% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -77.37% | +18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -74.10% | +19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -28.24% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 52.80% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и MSTY
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.61%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 23.12% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 52.77% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 64.70% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 72.23% | -22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 72.23% | -22.15% |
Сравнение комиссий ICOI и MSTY
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и MSTY
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and MSTY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to ICOI (13.61%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, ICOI leads with -52.64% vs -74.10% for MSTY. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOI has performed better with a -52.64% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 285.48% for ICOI.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.99% for MSTY.
ICOI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор