Сравнение ICOI с MSTY
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs -61.25% for MSTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -39.94% |
Correlation
The correlation between ICOI and MSTY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between ICOI and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ICOI
MSTY
Сравнение ICOI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.86 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.31 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -1.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.26 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и MSTY
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -71.79% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -71.79% | +13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -66.48% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -26.09% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 46.87% | -10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и MSTY
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.92%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 17.01% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 48.79% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 60.44% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 71.92% | -21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 71.92% | -21.51% |
Сравнение комиссий ICOI и MSTY
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и MSTY
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and MSTY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to ICOI (13.92%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, ICOI leads with -42.41% vs -61.25% for MSTY. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOI has performed better with a -42.41% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 269.45% for MSTY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.99% for MSTY.
ICOI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор