PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOI с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOI с MSTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -40.23% vs -67.95% for MSTY. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности ICOI и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.

ICOI

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-5.34%
С начала года
-22.45%
1 год
-40.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-21.55%

MSTY

1 день
0.39%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
-19.25%
С начала года
-30.54%
1 год
-67.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICOI

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
$611.49K$662.54K$611.26K

MSTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
$13.50M$12.65M$27.08M

Сравнение доходности по годам ICOI и MSTY

2026 (YTD)2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.45%-6.51%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-30.54%-45.04%

Correlation

The correlation between ICOI and MSTY is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.68

The correlation between ICOI and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с FIATICOI с COINICOI с HOOYICOI с HOOW
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

ICOI vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICOI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICOI c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOIMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-1.05

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-1.97

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.79

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.91

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.32

-0.09

ICOI vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOI на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOI и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOI и MSTY

Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOIMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-77.40%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.58%

-74.91%

+20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.37%

-72.69%

+17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-29.27%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.57%

51.33%

-12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOI и MSTY

Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 8.35%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOIMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

13.14%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

51.76%

-16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.80%

64.60%

-14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

71.75%

-22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

71.75%

-22.42%

Сравнение комиссий ICOI и MSTY

ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOI и MSTY

ICOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%.

ПозицияTTM20252024
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		202.94%247.40%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		241.58%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

ICOI and MSTY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (13.14%) compared to ICOI (8.35%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, ICOI leads with -40.23% vs -67.95% for MSTY. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOI has performed better with a -40.23% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.

MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 202.94% for ICOI.

They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.99% for MSTY.

ICOI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOI и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор