Сравнение ICOI с COIN
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, ICOI returned -50.79% vs -59.90% for COIN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -29.31%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -36.98%.
ICOI
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- -29.31%
- 6 месяцев
- -33.39%
- 1 год
- -50.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -40.55%
- 1 год
- -59.90%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -29.31% | -6.51% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -36.98% | 23.61% |
Correlation
The correlation between ICOI and COIN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between ICOI and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. COIN — Ранг доходности на риск
ICOI
COIN
Сравнение ICOI c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.90 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.41 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и COIN
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -91.46% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -66.39% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | -66.05% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.73% | -52.65% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.95% | 42.46% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и COIN
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 14.57%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 18.98% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 52.25% | -16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 67.62% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 86.04% | -35.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 85.36% | -35.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и COIN
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 371.43%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 371.43% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ICOI and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIN has higher volatility (18.98%) compared to ICOI (14.57%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор