PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOI с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOI с COIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs -59.70% for COIN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ICOI и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.03%.

ICOI

1 день
-3.89%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
-26.21%
С начала года
-20.65%
1 год
-52.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIN

1 день
-4.02%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
-32.93%
С начала года
-29.03%
1 год
-59.70%
3 года*
14.99%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOI и COIN

2026 (YTD)2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-20.65%-6.51%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-29.03%23.61%

Correlation

The correlation between ICOI and COIN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.92

The correlation between ICOI and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с FIATICOI с HOOYICOI с MSTYICOI с HOOW
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY

Доходность на риск

ICOI vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOI
Ранг доходности на риск ICOI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOI: 33
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOI c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOICOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.88

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-1.42

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.84

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.90

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.33

+0.05

ICOI vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOI на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COIN равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOI и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOI и COIN

Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOICOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-91.46%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.32%

-66.39%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.34%

-61.77%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-52.75%

+22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.06%

44.90%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOI и COIN

Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.61%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOICOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

16.57%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

52.94%

-16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.02%

67.72%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.08%

85.96%

-35.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.08%

85.12%

-35.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOI и COIN

Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		285.48%247.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ICOI and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COIN has higher volatility (16.57%) compared to ICOI (13.61%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs COIN's -91.46%.

COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOI и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор