Сравнение ICOI с COIN
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, ICOI returned -41.77% vs -35.89% for COIN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -21.96%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.42%.
ICOI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -21.96% | -7.98% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | 32.43% |
Correlation
The correlation between ICOI and COIN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between ICOI and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. COIN — Ранг доходности на риск
ICOI
COIN
Сравнение ICOI c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.54 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.90 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.15 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и COIN
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -90.90% | +32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -66.39% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.09% | -60.90% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -49.84% | +22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.64% | 39.86% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и COIN
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.93%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 19.12% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | 50.97% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.23% | 70.03% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 85.85% | -35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 85.36% | -35.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и COIN
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 336.45%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 336.45% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ICOI and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIN has higher volatility (19.12%) compared to ICOI (13.93%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs COIN's -90.90%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор