Сравнение ICOI с MSTZ
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 45.59% |
Correlation
The correlation between ICOI and MSTZ is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.70 |
The correlation between ICOI and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ICOI
MSTZ
Сравнение ICOI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.55 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.84 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и MSTZ
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -99.38% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -84.89% | +25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -97.53% | +43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -94.55% | +64.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 43.95% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и MSTZ
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.61%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 55.03% | -41.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 134.45% | -97.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 148.58% | -98.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 170.73% | -120.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 170.73% | -120.65% |
Сравнение комиссий ICOI и MSTZ
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и MSTZ
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and MSTZ have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ICOI (13.61%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -52.64% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 0.00% for MSTZ.
ICOI is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор