Сравнение IBTJ с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
IBTJ и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.14% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
IBTJ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и VTIP
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTJ vs. VTIP — Ранг доходности на риск
IBTJ
VTIP
Сравнение IBTJ c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.09 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.15 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.11 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 13.24 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.09 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.26 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.87 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и VTIP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и VTIP
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и VTIP
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -6.27% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.98% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -5.50% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -0.26% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -1.05% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.30% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и VTIP
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.60% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.97% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 1.90% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 2.78% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 2.74% | +3.33% |