PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с IBDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с IBDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.06%/yr vs 1.29%/yr for IBDU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IBTJ charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for IBDU.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IBDU с доходностью 0.54%.

IBTJ

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.49%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

IBDU

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и IBDU

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		-0.10%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%3.50%
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		0.54%7.59%3.62%8.67%-13.04%-2.05%6.44%

Correlation

The correlation between IBTJ and IBDU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.80

The correlation between IBTJ and IBDU shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с VOOIBTJ с SGOV
Часто сравнивают с IBDU:
IBDU с BSCTIBDU с IBDRIBDU с ISTBIBDU с AGGIBDU с TLTIBDU с VWOBIBDU с IBDT

Доходность на риск

IBTJ vs. IBDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IBDU
Ранг доходности на риск IBDU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c IBDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTJIBDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.12

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.29

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.02

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

11.33

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTJ vs. IBDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IBDU равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTJIBDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.33

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBDU

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, примерно равная максимальной просадке IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJIBDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-19.44%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-1.59%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-4.14%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-19.44%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-0.54%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-5.41%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.42%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBDU

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJIBDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.58%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.49%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.26%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

5.72%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

7.32%

-1.33%

Сравнение комиссий IBTJ и IBDU

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBDU

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IBDU в 4.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		4.66%4.67%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTJ and IBDU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTJ has higher volatility (0.64%) compared to IBDU (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs IBDU's -19.44%.

On 5-year performance, IBDU leads with 1.29% vs 0.06% for IBTJ. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDU has performed better with a 1.29% return vs 0.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDU.

IBDU has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.81% for IBTJ.

IBTJ is categorized as Government Bonds, while IBDU is Corporate Bonds. IBTJ tracks ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTJ and 0.10% for IBDU.

IBDU currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и IBDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор