PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBTJ с IBDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTJ и IBDU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение IBTJ с IBDU

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU).

IBTJ и IBDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTJ или IBDU.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTJ:

1.82

IBDU:

2.05

Коэф-т Сортино

IBTJ:

2.54

IBDU:

2.78

Коэф-т Омега

IBTJ:

1.31

IBDU:

1.36

Коэф-т Кальмара

IBTJ:

0.43

IBDU:

0.87

Коэф-т Мартина

IBTJ:

4.08

IBDU:

7.60

Индекс Язвы

IBTJ:

1.62%

IBDU:

0.99%

Дневная вол-ть

IBTJ:

3.96%

IBDU:

3.95%

Макс. просадка

IBTJ:

-20.18%

IBDU:

-19.44%

Текущая просадка

IBTJ:

-9.43%

IBDU:

-1.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBTJ показывает доходность 3.21%, а IBDU немного ниже – 3.07%.

IBTJ

С начала года

3.21%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.16%

3 года

1.29%

5 лет

-1.71%

10 лет

N/A

IBDU

С начала года

3.07%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

2.64%

1 год

8.02%

3 года

3.64%

5 лет

1.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

Сравнение комиссий IBTJ и IBDU

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTJ и IBDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBDU
Ранг риск-скорректированной доходности IBDU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTJ c IBDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDU равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBDU

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности IBDU в 4.75%

TTM202420232022202120202019
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.86%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		4.75%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBDU

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.18%, примерно равная максимальной просадке IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBDU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBDU

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...