Сравнение IBTJ с IBDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU).
IBTJ и IBDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTJ или IBDU.
Основные характеристики
| IBTJ | IBDU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.36% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 5.48% | 8.50% |
| Дох-ть за 3 года | -2.36% | -0.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 4.69% | 4.52% |
| Макс. просадка | -20.19% | -19.44% |
| Текущая просадка | -12.66% | -4.68% |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и IBDU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и IBDU
С начала года, IBTJ показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у IBDU с доходностью 3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и IBDU
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTJ c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и IBDU
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IBDU в 4.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.92% | 3.48% | 1.85% | 0.74% | 0.61% | 0.00% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.67% | 4.21% | 3.34% | 2.28% | 2.42% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и IBDU
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, примерно равная максимальной просадке IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и IBDU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.96%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.