PortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTJ и FTABX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
-0.10%
IBTJ
FTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTJ:

2.06

FTABX:

0.27

Коэф-т Сортино

IBTJ:

3.23

FTABX:

0.39

Коэф-т Омега

IBTJ:

1.39

FTABX:

1.07

Коэф-т Кальмара

IBTJ:

0.51

FTABX:

0.24

Коэф-т Мартина

IBTJ:

5.13

FTABX:

0.95

Индекс Язвы

IBTJ:

1.60%

FTABX:

1.55%

Дневная вол-ть

IBTJ:

3.97%

FTABX:

5.39%

Макс. просадка

IBTJ:

-20.19%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

IBTJ:

-9.02%

FTABX:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -1.71%.


IBTJ

С начала года

3.68%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

3.37%

1 год

8.39%

5 лет

-1.63%

10 лет

N/A

FTABX

С начала года

-1.71%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-1.41%

1 год

1.56%

5 лет

1.67%

10 лет

2.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTJ и FTABX

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%
График комиссии IBTJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTJ: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTJ и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTJ c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTJ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTJ: 2.04
FTABX: 0.27
Коэффициент Сортино IBTJ, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTJ: 3.18
FTABX: 0.39
Коэффициент Омега IBTJ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBTJ: 1.39
FTABX: 1.07
Коэффициент Кальмара IBTJ, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTJ: 0.50
FTABX: 0.24
Коэффициент Мартина IBTJ, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTJ: 5.01
FTABX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04
0.27
IBTJ
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и FTABX

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FTABX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.82%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.12%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и FTABX

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.02%
-4.05%
IBTJ
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и FTABX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52%
4.10%
IBTJ
FTABX