Сравнение IBTJ с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTJ или FTABX.
Основные характеристики
| IBTJ | FTABX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.36% | 2.25% |
| Дох-ть за 1 год | 5.48% | 7.66% |
| Дох-ть за 3 года | -2.36% | -0.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 7.91 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 4.69% | 3.58% |
| Макс. просадка | -20.19% | -15.78% |
| Текущая просадка | -12.66% | -2.15% |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и FTABX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и FTABX
С начала года, IBTJ показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 2.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и FTABX
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTJ c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и FTABX
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FTABX в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.92% | 3.48% | 1.85% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.00% | 2.90% | 2.85% | 2.40% | 2.60% | 2.84% | 3.02% | 3.07% | 3.37% | 3.58% | 3.62% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и FTABX
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и FTABX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.