Сравнение IBTJ с FTABX
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) are both funds - IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while FTABX is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. IBTJ is passively managed, while FTABX is actively managed. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.01%/yr vs 1.05%/yr for FTABX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBTJ charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FTABX.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и FTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 1.70%.
IBTJ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
FTABX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам IBTJ и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.18% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 4.03% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 1.70% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 1.33% |
Correlation
The correlation between IBTJ and FTABX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between IBTJ and FTABX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTJ vs. FTABX — Ранг доходности на риск
IBTJ
FTABX
Сравнение IBTJ c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTJ | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.66 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.34 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.96 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и FTABX
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и FTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTJ | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -16.14% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -3.11% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -5.99% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -16.14% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -0.51% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -2.12% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.91% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и FTABX
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеют волатильность 0.73% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTJ | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.76% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.13% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 2.73% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 4.16% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.28% | +1.69% |
Сравнение комиссий IBTJ и FTABX
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и FTABX
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FTABX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.20% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTJ and FTABX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTABX has higher volatility (0.76%) compared to IBTJ (0.73%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs FTABX's -16.14%.
FTABX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTJ и FTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор