PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBTJ с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTJ с FTABX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTJ или FTABX.

Корреляция

Корреляция между IBTJ и FTABX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTJ:

1.46

FTABX:

0.17

Коэф-т Сортино

IBTJ:

2.36

FTABX:

0.28

Коэф-т Омега

IBTJ:

1.28

FTABX:

1.05

Коэф-т Кальмара

IBTJ:

0.40

FTABX:

0.17

Коэф-т Мартина

IBTJ:

3.81

FTABX:

0.61

Индекс Язвы

IBTJ:

1.61%

FTABX:

1.69%

Дневная вол-ть

IBTJ:

3.96%

FTABX:

5.40%

Макс. просадка

IBTJ:

-20.18%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

IBTJ:

-9.74%

FTABX:

-3.34%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -0.98%.

IBTJ

С начала года

2.86%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

3.12%

1 год

5.94%

5 лет

-1.66%

10 лет

N/A

FTABX

С начала года

-0.98%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-1.12%

1 год

1.03%

5 лет

1.40%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBTJ и FTABX

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTJ и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTJ c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и FTABX

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FTABX в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.87%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.12%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и FTABX

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и FTABX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...