PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с FTABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с FTABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) are both funds - IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while FTABX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.08%/yr vs 1.03%/yr for FTABX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBTJ charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FTABX.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 1.61%.

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.16%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

FTABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.56%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и FTABX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		-0.01%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%3.50%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		1.61%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%1.04%

Correlation

The correlation between IBTJ and FTABX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.42

The correlation between IBTJ and FTABX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с VOOIBTJ с SGOV
Часто сравнивают с FTABX:
FTABX с VTEBFTABX с FHIGXFTABX с VWAHXFTABX с FAGIXFTABX с FLTMXFTABX с FTBFXFTABX с FMBIX

Доходность на риск

IBTJ vs. FTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTJFTABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.83

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.46

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.71

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.51

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

8.63

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTJ vs. FTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FTABX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTJFTABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.83

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.05

-1.07

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и FTABX

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и FTABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJFTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-16.14%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-3.11%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-5.99%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-16.14%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.60%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-2.12%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.90%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и FTABX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.64%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJFTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.08%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.12%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.75%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

4.16%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

4.29%

+1.70%

Сравнение комиссий IBTJ и FTABX

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и FTABX

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FTABX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.21%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTJ and FTABX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTABX has higher volatility (1.08%) compared to IBTJ (0.64%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs FTABX's -16.14%.

FTABX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и FTABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор