PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTJ с IBHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).

IBTJ и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTJ и IBHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		0.07%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%-0.01%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 0.41%.

IBTJ

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.99%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с VOOIBTJ с VTIP
Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с BSJQIBHF с CARY

Сравнение комиссий IBTJ и IBHF

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTJ vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTJIBHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.87

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.75

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.32

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

15.50

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTJ vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHF равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTJIBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.74

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.84

-0.86

Корреляция

Корреляция между IBTJ и IBHF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBHF

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IBHF в 6.65%

TTM202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBHF

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBHF.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTJIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-11.19%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.40%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-11.19%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-0.27%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-1.85%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.36%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBHF

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTJIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.56%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.12%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

5.80%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

5.74%

+0.33%