PortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с IBHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTJ и IBHF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.12%
22.46%
IBTJ
IBHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTJ:

1.95

IBHF:

2.74

Коэф-т Сортино

IBTJ:

3.05

IBHF:

3.93

Коэф-т Омега

IBTJ:

1.37

IBHF:

1.64

Коэф-т Кальмара

IBTJ:

0.48

IBHF:

3.48

Коэф-т Мартина

IBTJ:

4.85

IBHF:

22.74

Индекс Язвы

IBTJ:

1.60%

IBHF:

0.39%

Дневная вол-ть

IBTJ:

3.96%

IBHF:

3.22%

Макс. просадка

IBTJ:

-20.19%

IBHF:

-11.19%

Текущая просадка

IBTJ:

-9.26%

IBHF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 1.79%.


IBTJ

С начала года

3.40%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.09%

5 лет

-1.61%

10 лет

N/A

IBHF

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTJ и IBHF

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.


График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%
График комиссии IBTJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTJ: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTJ и IBHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTJ c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTJ, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTJ: 1.95
IBHF: 2.74
Коэффициент Сортино IBTJ, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTJ: 3.05
IBHF: 3.93
Коэффициент Омега IBTJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBTJ: 1.37
IBHF: 1.64
Коэффициент Кальмара IBTJ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTJ: 0.54
IBHF: 3.48
Коэффициент Мартина IBTJ, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTJ: 4.85
IBHF: 22.74

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHF равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
2.74
IBTJ
IBHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBHF

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IBHF в 6.98%


TTM20242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.83%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.98%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBHF

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
0
IBTJ
IBHF

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBHF

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 1.51%, в то время как у iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
2.20%
IBTJ
IBHF