PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBTJ с IBHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTJ с IBHF

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).

IBTJ и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTJ или IBHF.

Корреляция

Корреляция между IBTJ и IBHF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTJ:

1.46

IBHF:

2.63

Коэф-т Сортино

IBTJ:

2.36

IBHF:

3.81

Коэф-т Омега

IBTJ:

1.28

IBHF:

1.62

Коэф-т Кальмара

IBTJ:

0.40

IBHF:

3.34

Коэф-т Мартина

IBTJ:

3.81

IBHF:

21.84

Индекс Язвы

IBTJ:

1.61%

IBHF:

0.39%

Дневная вол-ть

IBTJ:

3.96%

IBHF:

3.17%

Макс. просадка

IBTJ:

-20.18%

IBHF:

-11.19%

Текущая просадка

IBTJ:

-9.74%

IBHF:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 2.36%.

IBTJ

С начала года

2.86%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

3.12%

1 год

5.94%

5 лет

-1.66%

10 лет

N/A

IBHF

С начала года

2.36%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

3.22%

1 год

8.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBTJ и IBHF

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTJ и IBHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTJ c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IBHF равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBHF

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности IBHF в 6.90%

TTM20242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.87%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.90%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBHF

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBHF

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...