PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с IBHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. IBTJ is passively managed, while IBHF is actively managed. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.08%/yr vs 4.03%/yr for IBHF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IBTJ charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for IBHF.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 0.32%.

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.16%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

IBHF

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.48%
3 года*
7.30%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и IBHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		-0.01%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%-0.01%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.32%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%

Correlation

The correlation between IBTJ and IBHF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.29

The correlation between IBTJ and IBHF shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с VOOIBTJ с SGOV
Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с BSJRIBHF с IBHIIBHF с SGOVIBHF с BSJQIBHF с CARY

Доходность на риск

IBTJ vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTJIBHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.23

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.90

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

6.76

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

21.83

-16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTJ vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IBHF равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTJIBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.23

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.82

-0.84

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBHF

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-11.19%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-0.67%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-2.53%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-11.19%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.67%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-1.80%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.21%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBHF

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.64%, в то время как у iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.72%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.20%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.03%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

5.80%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

5.66%

+0.33%

Сравнение комиссий IBTJ и IBHF

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBHF

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности IBHF в 6.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.55%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IBTJ and IBHF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHF has higher volatility (0.72%) compared to IBTJ (0.64%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs IBHF's -11.19%.

On 5-year performance, IBHF leads with 4.03% vs 0.08% for IBTJ. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBHF has performed better with a 4.03% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for IBHF.

IBHF has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 3.80% for IBTJ.

IBTJ is categorized as Government Bonds, while IBHF is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTJ and 0.35% for IBHF.

IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и IBHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор