PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с IBTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с IBTK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTJ tracks the ICE 2029 Maturity US Treasury Index while IBTK tracks the ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.08%/yr vs -0.52%/yr for IBTK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у IBTK с доходностью -0.24%.

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.16%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

IBTK

1 день
0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.10%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и IBTK

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		-0.01%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%-1.41%
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.24%7.41%1.18%4.05%-14.71%-3.76%-1.90%

Correlation

The correlation between IBTJ and IBTK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

0.87

The correlation between IBTJ and IBTK shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с FTABXIBTJ с VOOIBTJ с SGOV
Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBDVIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBAIBTK с USFR

Доходность на риск

IBTJ vs. IBTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c IBTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTJIBTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.02

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.55

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.35

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

3.90

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTJ vs. IBTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTJIBTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBTK

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки IBTK в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJIBTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-22.84%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.31%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-6.00%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-19.22%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-9.77%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-12.57%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.80%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBTK

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.64%, в то время как у iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJIBTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.87%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.03%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

3.07%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

6.78%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

6.57%

-0.58%

Сравнение комиссий IBTJ и IBTK

И IBTJ, и IBTK имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBTK

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что сопоставимо с доходностью IBTK в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.80%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IBTJ and IBTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBTK has higher volatility (0.87%) compared to IBTJ (0.64%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs IBTK's -22.84%.

On 5-year performance, IBTJ leads with 0.08% vs -0.52% for IBTK. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTJ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBTJ has performed better with a 0.08% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTJ and IBTK have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTJ and IBTK have nearly identical dividend yields, around 3.80%.

IBTJ tracks ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while IBTK tracks ICE 2030 Maturity US Treasury Index.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и IBTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор