PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTJ и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
0.07%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%-0.71%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IBTJ

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.99%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.24%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBTJ и SGOV

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTJSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

20.61

-19.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

283.87

-281.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

201.33

-200.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

411.31

-408.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

4,618.08

-4,610.34

IBTJ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTJSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

20.61

-19.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

14.12

-14.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

12.34

-12.36

Корреляция

Корреляция между IBTJ и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и SGOV

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и SGOV

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTJSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-0.03%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-0.01%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-0.03%

-17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

0.00%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

0.00%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.00%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и SGOV

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTJSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.06%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.13%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

0.20%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

0.24%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

0.24%

+5.83%