Сравнение IAVIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.31% против 9.09% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и VYMSX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IAVIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IAVIX
VYMSX
Сравнение IAVIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.56 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.98 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.05 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 0.19 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и VYMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и VYMSX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и VYMSX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -57.85% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -14.15% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -31.71% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -43.69% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.34% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -9.21% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 5.73% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) составляет 4.99%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.17% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.74% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 24.41% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 23.28% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 22.84% | -5.86% |