Сравнение IAVIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IAVIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.58% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и IEOSX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IAVIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IAVIX
IEOSX
Сравнение IAVIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.24 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.08 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.25 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и IEOSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и IEOSX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и IEOSX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -44.03% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -17.29% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -34.91% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -34.91% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -14.05% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -6.55% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 8.14% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) составляет 4.99%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.14% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.76% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 24.67% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 22.52% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 21.40% | -4.42% |