Сравнение IAVIX с VBAIX
IAVIX (Voya Solution Aggressive Portfolio) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IAVIX returned 11.40%/yr vs 9.86%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IAVIX charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и VBAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.86% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.40%
VBAIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам IAVIX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 11.10% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 7.17% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Correlation
The correlation between IAVIX and VBAIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between IAVIX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAVIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
IAVIX
VBAIX
Сравнение IAVIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAVIX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.67 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 11.69 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и VBAIX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, примерно равная максимальной просадке VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и VBAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAVIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -35.82% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -5.84% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -11.57% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -21.52% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -22.77% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.21% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -4.40% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.33% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и VBAIX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAVIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.38% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 6.77% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 8.38% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 11.18% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 11.24% | +5.69% |
Сравнение комиссий IAVIX и VBAIX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и VBAIX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности VBAIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 7.21% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.32% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IAVIX and VBAIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAVIX has higher volatility (3.61%) compared to VBAIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, IAVIX dropped -35.38% vs VBAIX's -35.82%.
VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAVIX и VBAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор