PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUI с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUI с QQQH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past year, IAUI returned 10.68% vs 14.15% for QQQH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности IAUI и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 4.35%.

IAUI

1 день
-3.16%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-10.82%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.69%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
14.15%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUI и QQQH

2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-8.62%20.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		4.35%11.22%

Correlation

The correlation between IAUI and QQQH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Gold High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

IAUI vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUIQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.32

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.81

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.04

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

8.47

-6.94

IAUI vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUI на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQH равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUI и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUI и QQQH

Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-31.24%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.50%

-6.96%

-15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-3.32%

-19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.21%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

1.67%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и QQQH

NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что IAUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.33%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

8.63%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

10.78%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

13.36%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

13.46%

+7.79%

Сравнение комиссий IAUI и QQQH

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и QQQH

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что больше доходности QQQH в 9.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		15.28%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.04%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

IAUI and QQQH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUI has higher volatility (8.26%) compared to QQQH (5.33%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, QQQH leads with 14.15% vs 10.68% for IAUI. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQH has performed better with a 14.15% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

IAUI has the higher dividend yield at 15.28%, compared with 9.04% for QQQH.

IAUI is categorized as Derivative Income, while QQQH is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.68% for QQQH.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор