Сравнение IARCX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 2.71% против 14.64% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и VVOAX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
IARCX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
IARCX
VVOAX
Сравнение IARCX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.51 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.04 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.09 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 8.91 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.51 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.80 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.38 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и VVOAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и VVOAX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и VVOAX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -62.08% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.08% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -24.05% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -51.80% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -6.76% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -11.80% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.54% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.27% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 14.27% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 22.91% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 21.06% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 24.20% | -3.37% |