PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IARCX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IARCX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IARCX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12%
8.20%
IARCX
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IARCX:

-0.04

VNQ:

0.35

Коэф-т Сортино

IARCX:

0.05

VNQ:

0.58

Коэф-т Омега

IARCX:

1.01

VNQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

IARCX:

-0.01

VNQ:

0.22

Коэф-т Мартина

IARCX:

-0.14

VNQ:

1.20

Индекс Язвы

IARCX:

5.26%

VNQ:

4.74%

Дневная вол-ть

IARCX:

16.10%

VNQ:

16.12%

Макс. просадка

IARCX:

-82.93%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

IARCX:

-61.21%

VNQ:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -3.97% против 4.91% соответственно.


IARCX

С начала года

-1.64%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

2.12%

1 год

-1.00%

5 лет

-4.21%

10 лет

-3.97%

VNQ

С начала года

4.51%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

8.20%

1 год

5.28%

5 лет

3.27%

10 лет

4.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IARCX и VNQ

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


IARCX
Invesco Real Estate Fund
График комиссии IARCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.98%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IARCX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IARCX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.040.35
Коэффициент Сортино IARCX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.050.58
Коэффициент Омега IARCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.07
Коэффициент Кальмара IARCX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.010.22
Коэффициент Мартина IARCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.141.20
IARCX
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
0.35
IARCX
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и VNQ

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VNQ в 3.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IARCX
Invesco Real Estate Fund
1.16%1.31%0.09%0.17%0.76%0.82%0.65%0.39%1.11%0.43%0.14%0.36%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.87%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и VNQ

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.53%
-13.80%
IARCX
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и VNQ

Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.65% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
5.59%
IARCX
VNQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab