Сравнение IARCX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IARCX или VNQ.
Основные характеристики
| IARCX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.15% | 10.24% |
| Дох-ть за 1 год | 17.08% | 24.63% |
| Дох-ть за 3 года | -7.56% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.27% | 4.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.14% | 6.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 16.54% | 17.09% |
| Макс. просадка | -82.93% | -73.07% |
| Текущая просадка | -58.13% | -9.06% |
Корреляция
Корреляция между IARCX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IARCX и VNQ
С начала года, IARCX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -3.14% против 6.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и VNQ
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IARCX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и VNQ
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VNQ в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 1.43% | 1.31% | 0.09% | 0.17% | 0.76% | 0.82% | 0.65% | 0.39% | 1.11% | 0.43% | 0.14% | 0.36% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и VNQ
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и VNQ
Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.19% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.