Сравнение IARCX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.69% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и VNQ
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
IARCX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
IARCX
VNQ
Сравнение IARCX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.13 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.18 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и VNQ
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и VNQ
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -73.07% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.44% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -34.48% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -42.40% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -9.24% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -13.71% | -22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.21% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и VNQ
Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.68% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.57% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.28% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 16.31% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.80% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 20.70% | +0.13% |