PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IARCX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 Index (^GSPC).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		3.12%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.24% соответственно.

IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с FTECIARCX с ACWIIARCX с XLREIARCX с VNQIARCX с JPMIARCX с TRBCX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IARCX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.92

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.41

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.41

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

6.61

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.92

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.46

-0.44

Корреляция

Корреляция между IARCX и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IARCX и ^GSPC

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IARCX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-56.78%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.14%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-25.43%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-33.92%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-5.78%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-10.75%

-25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.60%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IARCX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.37%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.55%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.33%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.90%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.05%

+2.78%