Сравнение IARCX с ^GSPC

С начала года, IARCX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -4.14% против 9.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 9.68%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.