Сравнение IARCX с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 2.71% против 11.68% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и ACWI
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IARCX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IARCX
ACWI
Сравнение IARCX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.24 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.82 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.87 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 8.55 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.24 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и ACWI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и ACWI
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и ACWI
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -56.00% | -26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.76% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -26.42% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -33.53% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -6.04% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -8.68% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.57% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и ACWI
Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.23% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.08% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 17.50% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.96% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.08% | +3.75% |