PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IARCX с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		3.12%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 2.71% против 20.50% соответственно.

IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с FTECIARCX с ACWIIARCX с XLREIARCX с VNQIARCX с TRBCX
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

IARCX vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.94

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.34

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.48

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

4.00

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.94

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.34

-0.32

Корреляция

Корреляция между IARCX и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и JPM

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.99%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и JPM

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

IARCXJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-76.16%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.47%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-38.77%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-43.63%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-11.72%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-17.66%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.72%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и JPM

Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IARCXJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.28%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

17.19%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

25.24%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

24.34%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

27.38%

-6.55%