PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IARCX с INDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		3.12%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 2.71% против 11.68% соответственно.

IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с ^GSPCIARCX с FTECIARCX с ACWIIARCX с XLREIARCX с VNQIARCX с JPMIARCX с TRBCX
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX

Сравнение комиссий IARCX и INDEX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

IARCX
Invesco Real Estate Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

IARCX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXINDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.97

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.49

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.51

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

7.28

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.97

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.55

-0.53

Корреляция

Корреляция между IARCX и INDEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и INDEX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности INDEX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.99%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и INDEX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и INDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IARCXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-38.82%

-43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.10%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-21.52%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-38.82%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-6.26%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-4.69%

-31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и INDEX

Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IARCXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.35%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.48%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.28%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.76%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.65%

+2.18%