PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IARCX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IARCX и INDEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IARCX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13%
8.22%
IARCX
INDEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IARCX:

-0.04

INDEX:

1.97

Коэф-т Сортино

IARCX:

0.05

INDEX:

2.63

Коэф-т Омега

IARCX:

1.01

INDEX:

1.37

Коэф-т Кальмара

IARCX:

-0.01

INDEX:

2.97

Коэф-т Мартина

IARCX:

-0.14

INDEX:

12.58

Индекс Язвы

IARCX:

5.26%

INDEX:

1.98%

Дневная вол-ть

IARCX:

16.10%

INDEX:

12.65%

Макс. просадка

IARCX:

-82.93%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

IARCX:

-61.21%

INDEX:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 24.29%.


IARCX

С начала года

-1.64%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

2.12%

1 год

-1.00%

5 лет

-4.21%

10 лет

-3.97%

INDEX

С начала года

24.29%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

8.22%

1 год

24.71%

5 лет

12.08%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IARCX и INDEX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.


IARCX
Invesco Real Estate Fund
График комиссии IARCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.98%
График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IARCX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IARCX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.041.97
Коэффициент Сортино IARCX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.052.63
Коэффициент Омега IARCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.37
Коэффициент Кальмара IARCX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.022.97
Коэффициент Мартина IARCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.1412.58
IARCX
INDEX

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
1.97
IARCX
INDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и INDEX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как INDEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IARCX
Invesco Real Estate Fund
1.16%1.31%0.09%0.17%0.76%0.82%0.65%0.39%1.11%0.43%0.14%0.36%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
0.00%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и INDEX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.14%
-3.68%
IARCX
INDEX

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и INDEX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
4.27%
IARCX
INDEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab