Сравнение IARCX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 2.71% против 21.28% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и FTEC
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
IARCX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
IARCX
FTEC
Сравнение IARCX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.10 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.69 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.92 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 5.93 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.10 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.87 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.86 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и FTEC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и FTEC
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и FTEC
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -34.95% | -47.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.26% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -34.95% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -34.95% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -11.53% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -5.61% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 5.27% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и FTEC
Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.01% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 16.40% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 27.53% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 25.11% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 24.57% | -3.74% |