PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IARCX с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IARCX с XLRE

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IARCX или XLRE.

Корреляция

Корреляция между IARCX и XLRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IARCX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.87%
82.69%
IARCX
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IARCX:

0.09

XLRE:

0.52

Коэф-т Сортино

IARCX:

0.24

XLRE:

0.82

Коэф-т Омега

IARCX:

1.03

XLRE:

1.11

Коэф-т Кальмара

IARCX:

0.02

XLRE:

0.37

Коэф-т Мартина

IARCX:

0.25

XLRE:

1.91

Индекс Язвы

IARCX:

6.39%

XLRE:

4.93%

Дневная вол-ть

IARCX:

17.75%

XLRE:

18.15%

Макс. просадка

IARCX:

-82.93%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

IARCX:

-62.30%

XLRE:

-14.27%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью -1.56%.

IARCX

С начала года

-3.48%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-11.05%

1 год

2.80%

5 лет

0.47%

10 лет

-4.17%

XLRE

С начала года

-1.56%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-7.47%

1 год

10.53%

5 лет

6.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IARCX и XLRE

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

IARCX
Invesco Real Estate Fund
График комиссии IARCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IARCX: 1.98%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IARCX и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг риск-скорректированной доходности IARCX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IARCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IARCX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IARCX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IARCX: 0.09
XLRE: 0.52
Коэффициент Сортино IARCX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IARCX: 0.24
XLRE: 0.82
Коэффициент Омега IARCX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IARCX: 1.03
XLRE: 1.11
Коэффициент Кальмара IARCX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IARCX: 0.04
XLRE: 0.37
Коэффициент Мартина IARCX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IARCX: 0.25
XLRE: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.52
IARCX
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и XLRE

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XLRE в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IARCX
Invesco Real Estate Fund		1.56%1.55%1.31%0.09%0.17%0.76%0.82%0.65%0.39%1.11%0.43%0.14%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.51%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и XLRE

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.00%
-14.27%
IARCX
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и XLRE

Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 9.83% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.83%
9.97%
IARCX
XLRE