PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Real Estate Fund (IARCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00142C5408

CUSIP

00142C540

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 мая 1995 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия IARCX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IARCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IARCX с INDEX IARCX с TRBCX IARCX с FTEC IARCX с ^GSPC IARCX с LGGG.L IARCX с PFFR IARCX с XLRE IARCX с VNQ IARCX с JPM
Популярные сравнения:
IARCX с INDEX IARCX с TRBCX IARCX с FTEC IARCX с ^GSPC IARCX с LGGG.L IARCX с PFFR IARCX с XLRE IARCX с VNQ IARCX с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63%
8.86%
IARCX (Invesco Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Real Estate Fund показал доход в -2.11% с начала года и -1.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Real Estate Fund составила -4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IARCX

С начала года

-2.11%

1 месяц

-8.24%

6 месяцев

2.32%

1 год

-1.19%

5 лет

-4.38%

10 лет

-4.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IARCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.54%1.24%2.50%-7.94%5.00%1.67%6.53%4.53%2.77%-4.07%3.74%-2.11%
20239.87%-6.08%-1.22%0.60%-4.62%3.86%1.70%-3.34%-7.12%-3.01%11.57%6.21%6.61%
2022-8.11%-4.50%6.77%-2.41%-5.17%-6.11%8.32%-5.97%-12.59%1.67%6.30%-12.89%-31.76%
2021-0.89%3.87%5.10%7.92%0.86%2.76%4.14%1.72%-5.21%6.05%-1.30%4.68%33.16%
20201.38%-6.97%-19.97%1.40%2.52%2.00%3.74%-0.83%-3.08%-3.18%6.15%1.48%-16.76%
201910.77%0.63%4.64%-0.14%0.69%1.26%1.27%4.34%1.22%0.81%-1.64%-6.49%17.76%
2018-2.65%-6.84%3.76%-0.15%2.87%3.84%0.19%2.31%-2.53%-3.26%4.55%-12.59%-11.34%
20170.05%3.86%-1.77%0.19%0.09%1.57%1.03%0.55%-1.21%0.70%2.91%-5.04%2.67%
2016-3.73%-1.32%9.87%-1.77%1.54%5.75%4.16%-2.96%-1.81%-5.32%-2.43%-9.10%-8.24%
20155.42%-3.24%1.26%-5.58%-0.39%-3.78%5.36%-5.66%2.44%5.71%-0.45%-13.39%-13.25%
20142.64%4.78%0.59%2.91%2.87%1.09%-0.04%3.52%-5.79%9.20%2.03%-2.87%22.12%
20132.83%0.28%3.14%5.84%-5.44%-2.09%0.75%-6.31%3.35%4.25%-4.82%-11.72%-10.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IARCX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IARCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IARCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IARCX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.022.10
Коэффициент Сортино IARCX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.092.80
Коэффициент Омега IARCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.39
Коэффициент Кальмара IARCX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.003.09
Коэффициент Мартина IARCX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.0513.49
IARCX
^GSPC

Invesco Real Estate Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02
2.10
IARCX (Invesco Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.19$0.23$0.01$0.04$0.14$0.18$0.12$0.08$0.23$0.10$0.04$0.08

Дивидендный доход

1.16%1.31%0.09%0.17%0.76%0.82%0.65%0.39%1.11%0.43%0.14%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.14
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.08
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.10
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2013$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.39%
-2.62%
IARCX (Invesco Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Real Estate Fund показал максимальную просадку в 82.93%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Real Estate Fund составляет 61.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.93%2 сент. 1997 г.59614 дек. 1999 г.
-76.78%31 мар. 1997 г.2128 апр. 1997 г.494 июл. 1997 г.70
-75.22%18 февр. 1997 г.827 февр. 1997 г.2128 мар. 1997 г.29
-75.02%7 июл. 1997 г.39 июл. 1997 г.381 сент. 1997 г.41
-1.62%22 янв. 1997 г.629 янв. 1997 г.33 февр. 1997 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Real Estate Fund составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.66%
3.79%
IARCX (Invesco Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab