PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IARCX с VADDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IARCX (Invesco Real Estate Fund) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both mutual funds - IARCX is a REIT fund managed by Invesco, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, IARCX returned 3.39%/yr vs 11.61%/yr for VADDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IARCX charges 1.98%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности IARCX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 3.39% против 11.61% соответственно.

IARCX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.80%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.02%
1 год
8.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
0.57%
10 лет*
3.39%

VADDX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.02%
1 год
19.62%
3 года*
15.10%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IARCX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		10.56%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.59%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Correlation

The correlation between IARCX and VADDX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.66

The correlation between IARCX and VADDX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с VNQIARCX с ACWIIARCX с FTECIARCX с JPMIARCX с XLRE
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Доходность на риск

IARCX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.68

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.44

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.47

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

9.36

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VADDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.68

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.47

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IARCX и VADDX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IARCXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-60.12%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.88%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-17.86%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-21.58%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-39.39%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-0.42%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.14%

-7.00%

-29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.07%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и VADDX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IARCXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.60%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.39%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

11.65%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.27%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.54%

+2.30%

Сравнение комиссий IARCX и VADDX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и VADDX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VADDX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.65%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.20%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

IARCX and VADDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IARCX has higher volatility (3.97%) compared to VADDX (2.60%). In terms of maximum drawdown, IARCX dropped -82.76% vs VADDX's -60.12%.

VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IARCX и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор