Сравнение IARCX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 2.71% против 10.94% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и VADDX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
IARCX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
IARCX
VADDX
Сравнение IARCX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.74 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.15 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.21 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.74 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и VADDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и VADDX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и VADDX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -60.12% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.61% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -21.58% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -39.39% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -5.99% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -7.03% | -29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.80% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и VADDX
Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 4.68% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.48% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.88% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 17.25% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 16.30% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.54% | +2.29% |