PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с MSTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. HYGW is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, HYGW returned 6.34% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. HYGW charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.

HYGW

1 день
0.03%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.31%
1 год
6.34%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
19.27%
1 месяц
186.45%
С начала года
1.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
279.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и MSTZ

2026 (YTD)20252024
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		2.21%6.19%0.53%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		1.05%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between HYGW and MSTZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTYMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

HYGW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYGWMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.93

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.48

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.31

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

6.57

+9.39

HYGW vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTZ равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGW и MSTZ

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-99.38%

+93.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-84.89%

+83.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-96.56%

+96.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-94.46%

+93.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

42.70%

-42.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и MSTZ

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.78%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

46.08%

-45.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

129.73%

-127.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

145.84%

-142.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

170.65%

-165.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

170.65%

-165.99%

Сравнение комиссий HYGW и MSTZ

HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и MSTZ

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.51%12.53%12.30%15.98%8.71%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and MSTZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to HYGW (0.78%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs 6.34% for HYGW. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

HYGW has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 0.00% for MSTZ.

HYGW is categorized as High Yield Bonds, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 1.05% for MSTZ.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор