PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
11.41%
HYGW
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.78%.


HYGW

С начала года

7.08%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.96%

1 год

8.73%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SGOV

С начала года

4.78%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYGWSGOV
Коэф-т Шарпа3.2821.75
Коэф-т Сортино5.05522.74
Коэф-т Омега1.71523.74
Коэф-т Кальмара5.41536.49
Коэф-т Мартина31.798,516.56
Индекс Язвы0.27%0.00%
Дневная вол-ть2.66%0.25%
Макс. просадка-5.49%-0.03%
Текущая просадка-0.52%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и SGOV

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между HYGW и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.2821.75
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.05522.74
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.71523.74
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.41536.49
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 31.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.798,516.56
HYGW
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.28, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
21.75
HYGW
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и SGOV

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности SGOV в 5.23%


TTM2023202220212020
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.59%15.98%8.72%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.23%4.87%1.45%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и SGOV

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
0
HYGW
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и SGOV

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
0.08%
HYGW
SGOV