Сравнение HYGW с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYGW и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.37% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
HYGW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и SGOV
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HYGW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HYGW
SGOV
Сравнение HYGW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 20.63 | -19.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 286.00 | -284.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 202.83 | -201.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 412.76 | -411.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 4,634.41 | -4,625.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 20.63 | -19.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 12.35 | -11.15 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и SGOV
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и SGOV
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -0.03% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.01% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.00% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и SGOV
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.06% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 0.13% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 0.20% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 0.24% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 0.24% | +4.52% |