Сравнение HYGW с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYGW и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или SGOV.
Основные характеристики
| HYGW | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.21% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 9.54% | 5.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.69 | 21.93 |
| Коэф-т Сортино | 5.73 | 527.74 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 528.74 |
| Коэф-т Кальмара | 4.35 | 541.76 |
| Коэф-т Мартина | 37.62 | 8,600.11 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 2.59% | 0.25% |
| Макс. просадка | -5.49% | -0.03% |
| Текущая просадка | -0.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYGW и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и SGOV
С начала года, HYGW показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и SGOV
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и SGOV
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.58% | 15.98% | 8.72% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и SGOV
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и SGOV
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.